Алгоритмическая торговля для NinjaTrader 8 » ru » Соотношение риска к прибыли, какое оно должно все-таки быть?

Соотношение риска к прибыли, какое оно должно все-таки быть?

Итак, однажды я все-таки пришел к выводу, повторюсь, лично я и лично к своему выводу (никому ничего навязывать не собираюсь), что все-таки должна быть какая-то система в торговле, иначе - провал. Решил я начать с простого просчета, сколько сделок мне нужно закрывать в плюс, чтобы на дистанции быть в профите. Уверен, многие здравомыслящие трейдеры сами таким занимались, итак, что же я для себя открыл, оказывается, действительно, если делать всего 30% профитных трейдов и в каждом из них держать минимум тейк в три раза больше стопа, то на дистанции эквити будет расти.

Я использовал для этого собственноручно созданный Excell файл, кому интересно, вот ссылка для скачивания (файл обновлен, окультурен и в явном виде добавлены параметры комиссии, количества лотов, цены одного лота и прочего), на досуге можете побаловаться. Я обновил таблицу 100 раз и во всех случаях график эквити показывал рост на дистанции. Я выбрал 10 случайных ситуаций и сделал скрины.

Трейды генерируются с условием, что сработает или стоп или тейк, никаких двиганий стопов и досрочных выходов в безубыток, один или ноль, стоп или тейк, третьего не дано.

30% прибыльных трейдов и тейк больше стопа в три раза

  • Прогноз роста баланса счета, если брать 30% прибыльных сделок и стоп будет в три раза меньше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 30% прибыльных сделок и стоп будет в три раза меньше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 30% прибыльных сделок и стоп будет в три раза меньше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 30% прибыльных сделок и стоп будет в три раза меньше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 30% прибыльных сделок и стоп будет в три раза меньше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 30% прибыльных сделок и стоп будет в три раза меньше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 30% прибыльных сделок и стоп будет в три раза меньше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 30% прибыльных сделок и стоп будет в три раза меньше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 30% прибыльных сделок и стоп будет в три раза меньше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 30% прибыльных сделок и стоп будет в три раза меньше прибыли

     

И что же мы видим в итоге? Баланс на дистанции растет, классический подход работает! Отлично, можно идти и торговать. 

Но что было дальше? Дальше я начал думать, а какой же тогда мне нужно ставить стоп, чтобы его с вероятностью не больше 70% выбивали, оставляя 30% на профиты и вместе с тем, с другой стороны, чтобы в сделке все же цена проходила расстояние, большее, чем стоп, в три раза. 

Если взять для нефти общепринятый стоп в 10 тиков, то получается, что тейк должен быть 30 тиков минимум. Но извините, я же не Нострадамус, чтобы предугадать, откуда цена начнет разворот, чтобы словить 30 тиков, а это извините, на секундочку, окло 30% дневного движения цены, в среднем. Так это ж каким нужно быть крутым практикующим аналитиком, чтобы так предыгадывать....Не знаю, может такие и есть и такое возможно, но мой опыт показывет, лично мой опыт и лично мне показывает, что я не из них и что у меня не получается даже с 30% вероятность с более-менее стабильной постоянностью угадывать эти развороты, чтобы войти в трейд и главное высидеть эти 30 тиков.

Многие здравомыслящие согласятся, что вероятность того, что цене проще пройти 1 тик во много раз больше, нежели вероятность, что за такой же промежуток времени цена пройдет 10 тиков? Если не согласятся, то я не буду настаивать на обратном, ведья я просто делсюсь своими мыслями, а не преподаю что-то )))

К чему я клоню, можете спросить вы, что он тут хочет доказать ))) Да ничего, просто развернуто отвечаю всем комментаторам со смартлаба, почему это я так неправильно торгую и что что-то у меня с торговлей не так )) Так или не так и подтвердится или опровергнется моя теория - все увидим на практике, ведь я торгую открыто, любой желающий может открыть мой канал на ютюбе и посмотреть все входы, все выходы. И уж наверняка многие согласятся, что в интернете крайне мало можно найти трейдеров, которые решаются публично торговать. Ну да ладно, продолжу.

Итак, если мы делаем 30% профитных трейдов и выдерживаем соотношение профита к риску, равное трем или даже больше, то на дистации мы в профите, однако или я не уверен в своей торговой системе или это не подходит лично мне, но для моего психотипа (ведь известно, что стиль торговли во многом зависит от психотипа трейдера, насколько он способен сидеть в сделке или наоборот выскакивать при первом же откате и прочее) это не совсем подходит.

В общем, не буду долго писать, ловите второй вариант, как быть в профите на дистанции.

85% прибыльных трейдов и тейк МЕНЬШЕ стопа в ЧЕТЫРЕ раза (стоп 12 тиков, тейк 3 тика), смотрим

  • Прогноз роста баланса счета, если брать 85% прибыльных сделок и стоп будет в четыре раза больше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 85% прибыльных сделок и стоп будет в четыре раза больше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 85% прибыльных сделок и стоп будет в четыре раза больше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 85% прибыльных сделок и стоп будет в четыре раза больше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 85% прибыльных сделок и стоп будет в четыре раза больше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 85% прибыльных сделок и стоп будет в четыре раза больше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 85% прибыльных сделок и стоп будет в четыре раза больше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 85% прибыльных сделок и стоп будет в четыре раза больше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 85% прибыльных сделок и стоп будет в четыре раза больше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 85% прибыльных сделок и стоп будет в четыре раза больше прибыли

     

Удивительно, но и в этом случае мы на дистанции тоже выходим на уверенный плюс, я обновил таблицу эксель те же самые 100 раз, и из ста раз ни одного раза не было слива! График немного рваный, но это тот минимум профитных сделок, который позволяет на дистанции выходить в плюс. Даже 83 процента тоже дают профит на дистанции, но там уже более рваные графики и несколько раз из ста баланс поднимался и потом опускался, т.е. уверенного роста не было.

Продолжая тему коротких тейков, хочу рассказать вот что: а представьте, что вы работаете от уровней сопротивления и поддержки, ну или по любой другой стратегии на отбой. Представили? А теперь ответьте, в какую сторону склоняется вероятность того, что будет отбой от уровня, нежели его пробой?

Мой ответ - больше 50%, гораздо больше! Ну не так часто цена с первого раза пробивает уровни, гораздо чаще она или отбивается или по-крайней мере немного пофлетит перед пробоем, ну по-крайней мере, это мои наблюдения, возможно у кого-то они будут другие и они со смной продолжат не соглашаться, но я уже сказал, мне это без разницы, так как в этом посте я ничего никому не доказываю, а просто развернуто отвечаю на однотипные комментарии к серии моих постов на смартлабе Как пройти комбайн от TopstepTrader, где у мне советуют все же увеличить тейк по отношению к стопу и все в таком духе.

Итак, вероятность отбоя выше, чем пробоя в ключевых точках, это раз. Вероятность того, что цена пройдет или отбившись или просто туда-сюда бегая во флете 2-3 тика выше, чем то, что цена пройдет 10-12 тиков, ну по наименьшему сопротивлению она ходит, если по-простому говорить...

И теперь я представляю финальную серию картинок-прогнозов роста баланса счета с совсем уж неприемлимыми для классиков значениями стопа и тейка))) 

90% прибыльных трейдов и тейк МЕНЬШЕ стопа в ШЕСТЬ раз (стоп 12 тиков, тейк 2 тика), смотрим

  • Прогноз роста баланса счета, если брать 90% прибыльных сделок и стоп будет в шесть раз больше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 90% прибыльных сделок и стоп будет в шесть раз больше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 90% прибыльных сделок и стоп будет в шесть раз больше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 90% прибыльных сделок и стоп будет в шесть раз больше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 90% прибыльных сделок и стоп будет в шесть раз больше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 90% прибыльных сделок и стоп будет в шесть раз больше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 90% прибыльных сделок и стоп будет в шесть раз больше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 90% прибыльных сделок и стоп будет в шесть раз больше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 90% прибыльных сделок и стоп будет в шесть раз больше прибыли
  • Прогноз роста баланса счета, если брать 90% прибыльных сделок и стоп будет в шесть раз больше прибыли

     

Да ладно, чего тут кривить душой, я и сам читал все книги и был полон желания торговать, как пишется в Один хороший трейд...Но лично у меня получалось наоборот и если и был один хороший трейд, то во время погони за ним, у меня была такая череда множества плохих трейдов, что этот один большой не всегда и перекрывал эти плохие...А если прислушиваться к статистике, что 95% сливают, то получается, что не у меня одного такая ситуация с ловлей хорошего трейда. 

Ответ по поводу того, почему у меня такое соотношение тейка к профиту я дал, не смею больше вас задерживать, ссылку на таблицу Excel подарил выше, я не жадный, кто хочет, тот подумает, может чего для себя придумает, а я на этом заканчиваю. Всем профитов!

P.S. 

Ах да, забыл главное, кто согласится, что проще словить тейк в 2 тика вместо тейка в 30, того прошу подписаться на мой канал в ютюбе и залайкать видосы, а кто не согласится, задизлайкать. Приведенные графики и таблица эксель может вам помочь в принятии взвешенного решения. Как говорилось в одной рекламе "А если нет разницы, то зачем платить больше?" Зачем рисковать больше, если на дистанции внешне график роста эквити не отличается?